ADF单位的根检验具体操作

1、ADF检验 ：单位根检验，把数据输入 Eviews 之后，点击左上角的 View-Unit Root Test,好像更好用一些），之后可以选择一阶、二阶差分之后的 序列是否存在单位根，同时可以 选检验的方程中是否存在存在趋势项、常数项等。一般进行 ADF检验要分 3 步：1 对原始时间序列进行检验，此时第二项选 level ，第三项选 None. 如果没通过 检验，说明原始时间序列不平稳；2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验，即第二项选 1st difference ，第三 项选 intercept, 若仍然未通过检验，则需要进行二次差分变换；3 二次差分序列的检验， 即第二项选择 2nd

2、difference ，第四项选择 Trend and intercept. 一般到此时间序列就平稳了！看结果：1%， 5%，10%指的是显著水平，如果 ADF检验值（ t 值）大于某显著水平值（一般是 5%）， 则不通过检验， 即存在单位根 （不平稳） ，此时，可通过一阶差分再来查看单位根是否平稳， p 值指的是接受原假设的概率。在报告上的写法：H0： r=0H1: r=1如果 ADF检验值 临界值，则接受 H0 ，序列有单位根，非平缓。反之注：H0的写法，选中要设置为下标的字母，点击菜单栏格式字体，选择效果中的下标，确定。或直接选中的那个红色项进行格式设置）操作：图 /line&symbo

3、l:用自相关系数图判断AC PAC Q-Stat ProbAutocorrelationPa椚 Correlation1 0.983 0.6832 07703 0.655 -0.0704 0.542 -0 C635 0.432 -0 C696 0.315 -0.1117 0.195 -0.1018 0.077 -O.CGO9 0037 (6510 -0 122 -O CGO11 -0.190 0.00412 -0.244 -002022.68440 65354 24763 98170 46274.06975 52775.77075 8107648678.24281 3380.0000.0000

4、.0000.0000.0000.0000.000中国GI)P时间序列的 趋于零，即缓慢下降，很快迪(如滞后期K=2,:Unit Root Test:单位根检验Quick - Series StatisticsFile Edit Objects Viev Frees$uick0tLons mdov Help &输入变量名（本例：GDP） 岂 Econometric ViewsI File Qbjeds View Erocs Quick Cl Window| Workfile: 194 (e:evView| Procs| Save| SaveAs | Sample | Genr| Fetch| S

5、tore) DRange： 197 Sample： 197 国c 0gdp 0esid|Seies Z&me选择ADF检验 / Level水平序列）/Trend and Intercept （趋势项和漂移项/滞后期数 2亠T est T ype:4 Augmented Dickey Fqlle* Phillipa-PerronTest for unit root in: Level1st difference2nd differenceInclude in test equation:Intercept .Trend and interceptNoneLagged differences:AD

6、F Test Statistic -0 7860111% Cntical Value*4 41675% Critical Value3.6219在1%、5%、10%三个显著性水平下，单位根检验的临界值分别为-4.4167. -3.6219. -3.2474,詁然，I述检验统计吊值犬广柑应DW临界值，从而接受p ,衣明我国197 2003年度ADF Test Statistic -3 6251101% Critical Value*-4 46915% Critical Value-3 6454巴0% Critical Value-3.2602在下，单位根检验的临界值为3.2602,上述检验统计量ffi-3.62511小于相hvDW临界值, 从而拒绝Ho,表明我国197 2003年